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Kalman-Filter Basierte ML-Schaetzung Affiner, Zeithomogener Faktormodelle Der Zinsstruktur Am Bundesdeutschen Rentenmarkt
Contributor(s): Schwaar, Christian (Author)

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 ISBN: 3631347766     ISBN-13: 9783631347768
Publisher: Peter Lang Gmbh, Internationaler Verlag Der W
OUR PRICE: $77.85  

Binding Type: Hardcover
Language: German
Published: May 1999
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Click for more in this series: Europaeische Hochschulschriften / European University Studie
Additional Information
BISAC Categories:
- Business & Economics | Money & Monetary Policy
- Business & Economics | Personal Finance - General
- Mathematics
LCCN: 2001355272
Series: Europaeische Hochschulschriften / European University Studie
Physical Information: 260 pages
Features: Bibliography, Illustrated
 
Descriptions, Reviews, Etc.
Publisher Description:
Die Arbeit befasst sich mit der theoretischen und empirischen Analyse affiner, zeithomogener Faktormodelle der Zinsstruktur. Zielsetzung ist die Ableitung eines stabilen empirischen Zusammenhangs zwischen der Zinsstruktur und deren verursachenden Variablen am bundesdeutschen Rentenmarkt. Vier aus der Literatur bekannte Faktormodelle der Zinsstruktur werden in einem allgemeinen 3-Faktormodell der Zinsstruktur getestet, und deren theoretische Eigenschaften werden ausfuhrlich abgeleitet. Ein wesentlicher Forschungsbeitrag dieser Arbeit liegt in der Ableitung einer geschlossenen Losungsform der Zinsstruktur eines 3-Faktormodells der Zinsstruktur. Die empirische Analyse der Faktormodelle der Zinsstruktur wird im Rahmen des Kalman-Filter Ansatzes vorgenommen. Eine statistisch-deskriptive sowie grafische Benchmarkanalyse der Erklarungsgute der Zinsstrukturmodelle schliesst die Arbeit ab."
 
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