Анализ рентабельности р& Contributor(s): Виранl (Author) |
|||
ISBN: 6200951225 ISBN-13: 9786200951229 Publisher: Sciencia Scripts
Binding Type: Paperback Language: Russian Published: May 2020 |
Additional Information |
BISAC Categories: - Business & Economics | Production & Operations Management |
Physical Information: 0.19" H x 6" W x 9" L (0.28 lbs) 80 pages |
Descriptions, Reviews, Etc. |
Publisher Description: Мы представляем модель финансового рынка, в котором незрелая диверсификация, основанная просто на размере портфеля и полученная как следствие закона больших чисел, отличается от эффективной диверсификации, основанной на анализе средних величин. Это различие дает формулу оценки, включающую только существенный риск, воплощенный в доходности актива, в которой общий риск может быть разложен на систематическую и несистематическую часть, как в арбитражной теории ценообразования; а систематический компонент далее разложен на существенную и несущественную часть, как в модели ценообразования на капитальные активы.Таким образом, обе теории являются едиными, и их отдельные формулы ценообразования на активы, как показано, эквивалентны распространенному экономическому принципу отсутствия арбитража. Факторы в модели эндогенно выбираются процедурой, аналогичной расширению непрерывных временных стохастических процессов Кархунена-Лёва; она обладает свойством оптимальности, оп |
Customer ReviewsSubmit your own review |
To tell a friend about this book, you must Sign In First! |